Список проголосовавших за комментарий "Artemunak, один профессор по статистике, любит говорить так — без гепотизы никак, но главное нам понять, какого черта тут происходит(Кортни Браун). Моей задачей было создать инструмент для выявления наилучшего стабильного варианта риск-менеджмента для разных типов торговых алгоритмов. Чтобы это не ухудшало стабильность их работы. Также побочно получилось найти вариант искусственно создавать кривые эквити, с просадками на разных участках, что не гарантирует отрицательную их корреляцию в будущем, но возможности портфеля расширяет.)"