Список проголосовавших за комментарий " Как продавец опционов не могу согласиться с Ильей в плане рисков. Он продает дальние края по копеечным ценам пользуясь тем, что го на них намного меньше го центра. Декабрь Колл 105 го 4000 р примерно, пут 65 около 2000р, теперь центр: колл 85 го 11000, пут 85 — 9000р. Отойдем на +-10000 п и получим колл 95 го 6000р, пут 75 — 5000р. Это означает, что если загружаться по полной дешевыми по го краями, то проход фьючерса более 5000п хотя и не создаст опасности для позиции в плане исполнения опционов, но вызовет маржинкольные проблемы в связи с увеличением требований резервирования. "