Список проголосовавших за комментарий "Николай Флёров, я таких штучек сам сколько хочешь могу настряпать, собаку съел в оптимизациях. Проблема не в вычислительном методе оптимизации портфеля. Задача сущностно более сложная, чем то, о чем Вы пишете. Рынок нестационарен. И плохо прогнозируем. А оптимизация портфеля тоже является неявным прогнозом. В итоге, все совершенные конструкции по оптимизации попадают под чудовищное подозрение в оверфитинге(переподгонке) и по факту малопригодны в реальной торговле."