Список проголосовавших за комментарий "Николай Флёров, все верно, f-оптимальное явно завышает «оптимальное плечо». Скажу больше, испытание любого алгоритма сайзинга методом монте-карло также даст завышенную оценку допустимого плеча.<br/> Верно также, что управление риском не сводится к тупому<br/> сайзингу на основе исторической эквити. Хочется понимать, как нестационарность рынка проявляется в нестационарности эквити. Как минимум. "