Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Ещё раз позволю всерьёз оспорить. Риск-менеджмент влияет только на ГЕОМЕТРИЮ, а вовсе не на риск-доходность, как Вы утверждаете.</blockquote>Даже работая "% от капитала", «либо максимальный убыток на сделку», мы получаем разный Recovery, SharpRatio, WsScore. А уж работая с риск-менеджментами, когда например стратегия не торгует при достижении какого-то события, просадки на неделю/ месяц, пересечения трейлинга и т.д. тут совершенно другая картина! Вы явно не о контроле рисков говорите...<br/> <br/> "