Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Очень-очень-очень спорный вопрос. Великолепный Ральф Винс в своих трудах подходил к этой проблеме с разных сторон. Алгоритм не может стать эффективней или нет. Это лишь вопрос геометрии линии роста капитала. Алгоритм — это как в футболе. «Бей вперёд — игра придёт».</blockquote>Я читал курс по оптимизатору портфеля на основе теории Ральфа Винса — немного знаком с его работой. Конечно же Вам известно, что его теория не учитывает размер просадки и серии прибыльных/убыточных сделок! TWRs также не нормированы по просадке, но в реальной торговли, первое на что мы смотрим — это сколько мы можем потерять! Я торговать по оптимальной F, не уменьшая ее — это нужно быть безумцем, а насколько уменьшать эту оптимальную F? Он пишет, что в 2 раза — но это на глазок — и в дело вступает либо оптимизация портфеля генетикой, либо нормирование стратегий по просадке, либо плечо