Список проголосовавших за комментарий " Николай, спасибо Вам, замечательный пост.<br/> Как говорится, да, НО... <br/> <br/> <blockquote><em>«тема контроля риска с целью увеличение эффективности торгового алгоритма...»</em></blockquote><br/> Очень-очень-очень спорный вопрос. Великолепный Ральф Винс в своих трудах подходил к этой проблеме с разных сторон. Алгоритм не может стать эффективней или нет. Это лишь вопрос геометрии линии роста капитала. Алгоритм — это как в футболе. «Бей вперёд — игра придёт». Он имеет матожидание. Точка.<br/> <br/> <blockquote><em> «у риск-менеджмента может быть несколько параметров и сидеть вручную проверять каждый вариант, мягко говоря странно...»</em></blockquote><br/> Это откровение для меня. Одиннадцатая заповедь. Подумаю. Расширю свою картину мира :)<br/> <br/> <blockquote><em> «риски отталкивают даже опытных участником рынка...»</em></blockquote><br/> тут уж в явном виде смиренно позволю не согласиться с Вами. <br/> <br/> <blockquote><em>«что можно получить от разработки своих риск-менеджментов – это реальное повышение риск-доходности.»</em></blockquote><br/> Ещё раз позволю всерьёз оспорить. Риск-менеджмент влияет только на ГЕОМЕТРИЮ, а вовсе не на риск-доходность, как Вы утверждаете.<br/> <br/> <blockquote><em>«оптимизатор нацелен на определенный уровень риска, например 20%»</em></blockquote><br/> Искренне надеюсь, что Вы не используете для себя 20 процентов. Вы умный.<br/> <br/> А в целом, ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ БЛОГ. СПАСИБО! "