Список проголосовавших за комментарий "cerenc,<br/> <blockquote>«основу этих теорий составляет случайный характер « игры »»<br/> <br/> «начиная с определенного объема ставки (более 20% от суммы счета ) риск проиграть превосходит риски получить прибыль»</blockquote><br/> <br/> Вот с этим я согласен на сто процентов. Вы АБСОЛЮТНО правы!!!<br/> <br/> Добавлю вот ещё что. Лет десять назад я тоже увлекался расчётами систем и поисками ф оптимального по Винсу. Прогонял тесты на исторических данных и получал за несколько лет TWR, ну, к примеру, 5E+18. По формулам — всё гладко и логично. Я считал сутками и нашёл грааль. Игра сделана, подумал я.<br/> К сожалению, в реале такое не удалось… :)<br/> <br/> И ещё — за десятилетие экспериментов я сократил свой месячный риск с 25 процентов до пяти процентов. Вот теперь геометрия потихонечку заработала. Нет катастрофических просадок — убытки легко отыгрываются.<br/> <br/> В целом же, по моему скромному, Вы ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО правильно делаете, что производите такие расчёты и начинаете ручками ощущать влияние размера ставки на геометрию капитала."