Список проголосовавших за комментарий "Вы знакомы с такими понятиями как TOD, TOM, SPOT и форвард?<br/> <br/> Если нет, то мне будь чуть сложнее объяснить. Вкратце, если вы удерживаете позицию овернайт, то банк (или любой другой повадырь) просто просто делает SWAP по вашей позиции, продлевая дату поставки валюты, и избегая его реального зачисления на счет, ибо у вас там нет денег на её исполнение. Если не понятно, то я тогда при случае отдельный пост закатаю на эту тему в качестве ликбеза."