Список проголосовавших за комментарий "Макеев Евгений, такое можно строить на рубле. В чем разница? Я смотрю на улыбку волатильности и вижу где Опционы дешевые где дорогие. Потом я набираю позицию где гамма минимальна. Это позволяет ни чего не делать с дельтой после ее нейтрализации. Плюс я уже в профит ной позиции по тетте. В данном примере мы зависим от дельты. Такая позиция имеет смысл, но что мы преследуем. Если черного лебедя, то да. Выроните гамму и дельту. Посмотрите где цена окажется."