Список проголосовавших за комментарий "2:5020/1164, собственный прогноз, думаю, тоже будет по-любому меняться. Если рассмотреть простейший вариант с нормальным распределением N(A, S): пусть даже выделенный сигнал (A) будет постоянным, но шум то (S) всяко надо будет пересчитывать в соответствии с оставшимся временем до экспы. К тому же и A наверняка будет меняться. И вообще, думаю, одним N дело не обойдется, будет смесь нескольких, а веса для смеси будут переменными. Т.е. P по-любому будет динамическим.<br/> <br/> Насчет гарантий — если бы удалось найти модель, которая всегда точнее рынка (как первый пример наверху, вторая картинка), то уверен, что весь процесс оказался бы профитным (как доказать — не знаю). Если же модель будет не всегда точнее рынка, а только скажем 60-70% времени, то гарантий, наверное, никаких. Разве что, повышая частоту корректировок. Если до этого дойдет (найду хорошую модель), то наверное расчехлю свой <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.novationz.ru%2Fhtml%2Foption_tester%2F&s=642216869">опционный тестер</a> и проверю модель на нем, моделируя уже непосредственно сделки."