Список проголосовавших за комментарий "ссылка на топик смартлаба где я выложил код по экспорту данных из Quik есть в моём профиле.<br/> <br/> в двух словах — в Lua скрипте из Quik создаётся named pipe, через которую в Lua (Quik) засылаются запросы и получаются ответы.<br/> named pipe можно читать/писать из любого языка. серверную часть на Lua можно дополнять любыми новыми запросами.<br/> код немного староват, но новый никто не просил. с некоторой модификацией работает в бою у меня.<br/> из серьёзных недостатков пока осталось использование lua-ffi обёртки, однопоточность и сериализация/парсинг данных в строковый формат при положении в pipe. эту часть можно упростить и гонять через pipe не текстовое представление цифр, а бинарные цифры.<br/> немного длинно получилось. но так понятнее.<br/> <br/> скорости получения стакана, свечек и ГО — доли миллисекунд.<br/> сетевые тормоза и квиковские — гораздо больше, чем те что даёт робот. дальше только DMA и колокация. из квика HFT не вылепить.<br/> ну, читайте топик из профиля :)<br/> "