Список проголосовавших за комментарий "silentbob, можно сделать вот так:<br/> Есть дата1 — это торгуемый инструмент и дата2-20 где остальные, в данном случае информационные инструменты. В момент сделки смотрим по информационным инструментам что там с позициями по ним и исходя из этого считаем сайз.<br/> Ну и соответственно еще 19 инструментов с другими дата1, боюсь только что портфолио трейдер загнется от такой нагрузки, хотя может если на 5-15мин уйти то вытянет нагрузку.<br/> <br/> По умному думаю все это нужно реализоввывать через отдельный ММ скрипт <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fi.gyazo.com%2F0b15737f3d6325edee1e14e43a8ac381.png&s=2913255354">i.gyazo.com/0b15737f3d6325edee1e14e43a8ac381.png</a><br/> <br/> Но надо рыться там, я делал только самое простое — тейк-профит по портфелю систем внутри дня."