Список проголосовавших за комментарий "Max Power, если говорим о спредстиллере, то да, будет время гляну, по идее, фронтсанинг должен быть виден на сделках. Но речь то не том что конкретный алгоритм использует фронтсанинг, а в том что используя особенности архитектуры или преференции можно сделать рабочий алгоритм. А то что я, не специалист в HFT, немогу его назвать, не значит что его нет.<br/> <br/> Вот другой пример алгоритма, с малым лотом, пусть даже там будет один лот.<br/> Та же ситуация, есть заявка от какого-то клиента, которая соберёт стакан на 30 пунктов вверх. Робот первым (либо за счёт архитектуры, направив заявку через прямой доступ, либо за счёт сговора с Брокером, когда заявкам определённого клиента присваивается более ранний номер, чтобы они первыми обработаны были биржей), итак, робот первым направляет заявку на покупку по аску, берёт свой один лот, и выставляет тут же продажу по 86540. В результате, он уже купил один лот в интервале 86500-86520, и выставился на продажу по 86540. Приходит сделка клиента, которую HFT алгоритм засёк ранее, которая собирает стакан до 86550. Робот в профите, и для этого стакан ему двигать не понадобилось."