Список проголосовавших за комментарий "VladMih, с волатильностью только надо быть поострожнее. Как-то раз проверял одну пробойную стратегию ( не трендовую, а именно пробойную — идея была не в том, чтобы поймать тренд, а в том, что при пробое определённого уровня цена по инерции проходит некоторое расстояние) — так вот, в этой стратегии тейк-профит первоначально был привязан к ATR — чем ниже ATR, тем короче тейк. Но очень быстро до меня дошло, что ATR, как и большинство индикаторов сильно запаздывает — и показывает снижение волатильности по факту — когда эта самая сниженная волатильность уже устоялась. А такая устоявшаяся сниженная волатильность, как правило, наоборот предвещает начало сильного движения — а тейк-профит по системе оказывается коротким и всё это движение пропускает. В итоге убрал привязку тейка к ATR