Список проголосовавших за комментарий "Интересно.<br/> <br/> Т.е. считаем что внутридневное отклонение цены подчиняется логнормальному распределению, строим доверительный интервал, и продаем опцион за его пределы.<br/> <br/> Правильно понял?<br/> <br/> А есть ссылка на какие-то исследование про распределения отклонения цены?<br/> <br/> Или Вы сами посчитали распределение отклонения цены всегда логнормальное?<br/> <br/> Или берете актив, строите, и на глазок определяете?<br/> Типа «колокол погнутый — значит ОНО. Можно работать.»<br/> <br/> Очень интересно. Я в таком ключе об этом никогда не думал. И вообще опционы никогда не торговал."