Список проголосовавших за комментарий "Йоганн, все правильно.<br/> Вы правильно мыслите, просто немного «не в терминологии». Отсюда и спор<br/> <br/> Никто не спорит что вероятность выигрыша меньше единицы.<br/> <br/> Автор пишет про МО «мат ожидание не может быть больше единицы». Это цепляет.<br/> <br/> «Ваше, приятеля, МО» — тут вы другое считаете.<br/> Это — ожидаемые результаты для серии из n опытов.<br/> <br/> А МО — это как раз то что можно ожидать от одного опыта.<br/> В рублях или % не важно. Что посчитаете, то получите.<br/> Главное яблоки с метрами не суммировать.<br/> <br/> Если вернуться к кубику.<br/> <br/> Вероятность 1/6 выпадения единицы на кубике.<br/> Почти все это чувствуют, но объяснить не могут.<br/> <br/> А стоит почитать теорвер и становится понятно.<br/> Это просто предел n/m, где m количество опытов, n-кол-во успешных опытов. При m стремиться к бесконечности.<br/> lim n/m,(m->беск)<br/> <br/> <br/> Т.е. в расчете МО по статистике кол-во учитывается.<br/> <br/> Для трейдерской стратегии МО можно посчитать так.<br/> <br/> После серии сделок у нас есть средний выигрыш avgP и средний проигрыш avgL.<br/> А также число выигрышей = wincount и проигрышей = losscount.<br/> Т.е. wincount+losscount = totalcount — сколько всего сделок.<br/> <br/> По определению<br/> wincount/totalcount — вероятность выигрыша<br/> losscount/totalcount — вероятность проигрыша<br/> Понятно что totalcount не бесконечность. Но беря достаточное большое число, можно уже работать.<br/> <br/> тогда МО стратегии<br/> МО = wincount/totalcount * avgP + losscount/totalcount * avgL<br/> <br/> Простой пример.<br/> Средний выигрыш — $200, средний проигрыш — $100<br/> сделок 100, удачных 50<br/> <br/> МО = 0,5*200 + 0,5*(-100) = $50,<br/> $50 — это то что вы в среднем можете ожидать от сделки.<br/> <br/> В относительных величинах просто приводим все в пропорциях к среднему проигрышу.<br/> МО = 0,5*2 + 0,5*(-1) = 0,5<br/> (мы же можем изменить кол-во лотов, поэтому так более полезно).<br/> <br/> Надо признать что МО в пропорциях от лося, для трейдинга нереально, почти не возможно сделать больше 1.<br/> <br/> Нужны огромные выигрыши и очень мелкие стопы.<br/> <br/> Но автор интересничает, говорит не в этом дело и ничего не объясняет.<br/> <br/> Что касается меня. По моим сделкам за последний год МО = 0.3.<br/> Это конечно плюс, а с плечами так большой.<br/> Но судя по книгам это результат на грани выживаемости. Поэтому я не уверен в себе. Поэтому я здесь."