Список проголосовавших за комментарий "Lazz, я действительно не понял автора.<br/> для меня, мат ожидание рассчитывается исходя из среднего % убытка и прибыли.<br/> т.е. если вероятность убытка ВУ, вероятность прибыли ВП, средняя прибыль в % = СП, а средний убыток в % = СУ,<br/> то мат. ожидание от сделки = ВП*СП-ВУ*СУ<br/> <br/> из этого следует например, что при вероятности ВП=50% и СУ=ВУ (1 к 1 у автора) МО от сделки будет = 0.<br/> а вот дальше, отношение прибыли к убытку не имеет значения, т.к. важны их абсолютные величины.<br/> пример: средний профит = 10%. средний убыток = 1%, вероятность и того и другого 0.5<br/> МО = 0.5(10-1)=4.5%<br/> отношение прибыль/риск = 10/1<br/> или, средний профит = 100%, средний убыток = 10%<br/> МО = 0.5(100-1) = 45%...<br/> отношение прибыль/риск = тоже 10/1<br/> <br/> мат ожидание ЧЕГО подсчитывается автором? я не понял.<br/> <br/> окей, если нормировать к убытку, то получится ВП*СП/СУ-ВУ. но какой в этой функции смысл?<br/> <br/> "