Список проголосовавших за комментарий "Иван Дворцов, для такой задачи (когда есть прогноз не на экспу, а только на какое-то dT вперед), мне кажется, все равно желательно оформлять свой прогноз в виде полноценного распределения вероятности. Если такое распределение составлено, то дальше уже дело техники, ясно и какую позу открыть (необязательно, что самым оптимальным будет какой-то стандартный спред) и каким объемом (см. <a href="/blog/240713.php">Оптимальная доля счета для торговли</a>).<br/> <br/> Основная проблема тут — найти такую модель, которая стабильно точнее предсказывает будущую цену (на экспу или только на dT вперед), чем рынок. Может это и невозможно."