Список проголосовавших за комментарий "Квадратичная модель волатильности<br/> σ(ξ) = σI0(1 + γ1ξ + γ2ξ^2)<br/> σI0 — ATM-IV, γ1 — skewness, γ2 — smileness, ξ — moneyness.<br/> <br/> ξ=ln(K/F)/(̅σ*τ^0.5)<br/> ̅σ — средняя волатильность<br/> тогда в формуле ξ должно стоять не n0, а n4,<br/> и в последней формуле частной производной не n0, а n4<br/> <br/> Нужно для прайсинга опционов"