Список проголосовавших за комментарий "bocha,<br/> 1. коинтеграционный фильтр — это решение уравнение регрессии с учетом или без учета тренда спреда, а потом оценка остатков регрессии по определенной методике, описанной в этой стаье -D. Kwiatkowski, P. C. B. Phillips, P. Schmidt, and Y. Shin. Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54:159–178, 1992.<br/> 2.Да, так, если период расчета спреда у вас дневной.<br/> 3.Нет, не совсем так — коэффициенты при сигме определяются режимом волатильности — для каждого режима они разные<br/> 4.Сигма всегда определяется только на прошлых значениях. Если спред уходит далеко, в конце дня просто фиксируем убыток, закрывая все позиции. Сильное расхождение спреда должно предотвращать ежедневное вычисление коэффициента спреда на основе метода усреднения минимальной дисперсии (см. часть2)<br/> 5. Определение режимов волатильности описано в первой части статьи"