Список проголосовавших за комментарий "Все не так просто как вы написали. Сразу видно никто в том числе и сам автор подобное не реализовывал.<br/> 1. Нужен брокер с общим счетом фонда -срочка(иначе поза на срочке по маржинколу закроется в случае движения против нее)<br/> 2. Фьючерс для продажи должен быть следующей, либо предшествующей серии, чем серия в которой выплачиваются дивиденты.<br/> 3. Во фьюче должно быть контанго (базовый актив лонг, фьюч шорт — синтетическая облигация! только так)<br/> 4. Необходимость делить позицию на фонду и срочку(с учетом максимального плеча — 6.5). Хэдж фьючем займет примерно 15% от средств.<br/> Итого с учетом хэджа, доходность: синтетическая облигация (7-10%) + бонус если удастся продать фьюч по хорошей цене (0-2%) + дивидентная доходность БА (2-13%)<br/> <br/> "