Список проголосовавших за комментарий "VladMih, сложно сказать, поскольку мы всегда имеем дело с одной единственной реализацией. А теория случайных процессов предполагает наличие ансамбля (набора) реализаций, чего на рынке нет по определению.<br/> <br/> Предполагать случайность мы можем потому, что, как в и объектах классической статистики, результирующий график цены формируется в результате проявления и сложения действий множества независимых участников процесса.<br/> Особенно наглядно это было когда заявки передавались брокерам по телефону и шли в торговый зал биржи в виде потока бумажек с указанием по какой цене и сколько купить или продать. Усмотреть единый процесс в записях на этих бумажках, и тем более детерминизм, мог человек с сильно извращенным мышлением или глубоко религиозный, который уверен что всеми действиями всех людей и во всех деталях руководит всевышний...<br/> С появлением он-лайн торговли иллюзия единого процесса, за которым кто-то стоит, укрепилась. Хотя, справедливости ради, следует сказать, что и связи между отдельными участниками рынка в силу всеобщей информированности о ценах и трендах, стали более тесными."