Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий, большое спасибо за подробный ответ!<br/> <br/> Здесь хотелось бы поделиться некоторыми наблюдениями.<br/> 《Я рекомендую пронаблюдать за улыбкой волатильности в течении всей экспирации. Более того, коль вы этим стали заниматься, поставте на график клющку следующей экспирации.》<br/> <br/> Наблюдения за улыбкой показывают, что по мере приближения к экспирации 《клюшка》начинает превращаться в параболу. Это глобально. Мне показалось, что Вы предложили рассмотреть возможность торговли внутри дня стандартными конструкциями, опираясь при этом на формы улыбок. Но это видимо не так, если Вы говорите, что +- день ничего не решает.<br/> <br/> 《Можно делать календарные спреды, такой арбитраж.》<br/> <br/> Как мне кажется, наблюдения за улыбкой дальней серии на Ри могут иметь смысл за 5-7 рабочих дней до экспирации ближней серии, т.к. до этого в стаканах пусто и объемы крайне низкие. Ликвидность в опционах через одну серию бывает порой даже выше… Плюс ко всему, я думаю, для подобного арбитража без робота не обойтись.<br/> <br/> 《Применительно к РИ я бы сейчас продал 90 один и откупил 95 два.》<br/> <br/> На ближней серии подобная облигация практически не несет прибыли. Или нужны большие объемы. Возможно я заблуждаюсь.<br/> <br/> 《По хорошему, снимается один опцион, а второму можно еще дать профит принести》<br/> <br/> Здесь я не совсем понимаю. Второй опцион может принести как прибыль так и убыток. Видимо с опытом все приходит)"