Список проголосовавших за комментарий "Грибов Денис, Спасибо за вопрос. Не смотря на небольшой объем опционов на нашем рынке, все же, он оказывает влияние на БА. В данном случае вы наблюдаете за волатильностью. Волатильность не может быть ниже разумных пределов. Рынок не может идти равномерно и прямолинейно вверх. Ему необходимы коррекции. Если вы увидите что РИ опционы продаются по 1000 рублей, вы обязательно купите. маркет мекер, продавший вам опцион обязан будет захеджировать его БА активом и т.д. Я приводил примеры покупки обратных пропорциональных спредов (ратио спредов, как у нас говорят) как частный случай. Я рекомендую пронаблюдать за улыбкой волатильности в течении всей экспирации. Более того, коль вы этим стали заниматься, поставте на график клющку следующей экспирации. Там возникают эффекты беквардации и контанго. Когда опционы одного страйка, но разного срока погашения стоят то дороже то дешевле.Можно делать календарные спреды, такой арбитраж. Все это я называю неэффективности рынка. В следующих топиках мы будем это обсуждать. Я сам торгую на америке. Я использую данную стратегию при продаже опционов далеко от денег. Применительно к РИ я бы сейчас продал 90 один и откупил 95 два. У меня получается опционаая облигация на тетте. Решения на вход я принимаю находя эти неэфективности. Например очень низкая волатильность, которой до этого небыло, сигнал на покупку. Опционы это позиционная торговля. Плюс, минус день ни чего не решают. При формировании позиции делаю лимитки по теор ценам или лучше. На америке можно покупать сразу спреды с заданными параметрами. У нас сложнее. Надо робота делать, что бы одновременно покупать и продавать с заданной ценой и спредом. Или постепенно набирать позицию, но не по офертам, а хотябы по теор цене. Позицию можно разбирать и по рынку, если со злости. По хорошему, снимается один опцион, а второму можно еще дать профит принести. То есть убытки режим, прибыли даем…"