Список проголосовавших за комментарий "Zuccer0/Андрей, долго думал:) над вашим ответом, делал я все неверно, появился один вопрос, если вас не затруднит, ответьте пожалуйста. 1. Выравниваем ноги по волатильности, чтобы ловить чистое расхождением/схождение, но столкнулся с тем, что если строить из одной начальной точки разницу кор. Активрв, то спред сходится и расходится, но даёт в реале минус в некотрых точках, а почему минус я думаю не учтена начальная дельта между активами при рисовании, подскажите, как лучше рассчитать этот параметр, если я в верном направлении мыслю? Это важно, если спред строить с начала контракта и с какой дельтой оно уже сейчас торгуется, мне пока непонятно."