Список проголосовавших за комментарий "Frommas, попробую еще раз: не важно какая вола сейчас на ближней серии и дальней. Я говорю про относительное изменение волатильности между дальней и ближней серией. На цифрах: у вас ближняя 30% по воле, дальняя 35%. Когда идет резкое изменение БА а-ля март 2014 года, ближняя вола растет до 150%, а дальняя до 50%. Теперь простой вопрос: на сколько изменилась стоимость опциона на ближней серии и на дальней и какое соотношение опционов подобрать чтобы дальняя серия уравновесила ближнюю по убыткам? При этом еще биржа начинает криво ГО считать, не сальдируя разные серии, но то таке уже…"