Список проголосовавших за комментарий "Михаил Понамаренко,<br/> <br/> «1 месячный опцион CALL фьючерса SR (продажа центрального страйка, каждое 15 число месяца или следующий торговый день)»<br/> <br/> При таких условиях проданный call ведёт себя как фьюч в шорт с дельтой 0,5, переходящей в 1 при выходе в деньги. Тета не высока и при росте БА будет накапливать убыток, стремящейся к накопленной положительной переоценке по БА, с тем «минусом», что вам придётся постоянно довносить кэш для поддержания этой опционной позиции при росте БА, причём не только в объёме отрицательной вариационки, но и растущего ГО."