Список проголосовавших за комментарий "at6, ну послушайте.<br/> Обычные рекомендации от брокеров «андервейт», «овервейт» это тоже отклонение от весов бенчмарка. Можно тоже сказтаь, что идея как смарт бете, иные пропорции, чем в индексе. С целью обогнать сам индекс.<br/> <br/> <br/> Этак все можно назвать смарт-бетой, но я бы не стал идти так далеко. Для меня смарт-бета это больше пассивная стратегия, покупка акций в слегка других пропорциях. Хотя ребалансировки там тоже есть.<br/> А количественный анализ может включать в себя и фундаментальные и технические характеристики и, даже, макро.<br/> <br/> Гринблатт это, да, больше фундаментальный анализ. Но его также критикуют вот в этой книжке <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FQuantitative-Value-Web-Site-Practitioners%2Fdp%2F1118328078&s=4050164188" target="_blank">www.amazon.com/Quantitative-Value-Web-Site-Practitioners/dp/1118328078</a><br/> Тоже есть у пиратов.<br/> В ней у них более сложный алгоритм отбора, в частности, они говорят что сортировка по отдаче капитала Гринблатта ухудшает результат.<br/> <br/> И сайт у них прикольный <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alphaarchitect.com%2F%2C&s=1200628856" target="_blank">www.alphaarchitect.com/,</a> я их блог смотрю.<br/> <br/> Ну и еще одна крутозамороченная модель у Хогена, на книгу которого ссылался обзоре.<br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.quantitativeinvestment.com%2F&s=1109387018" target="_blank">www.quantitativeinvestment.com/</a><br/> Посмотрите описание его модели. Там же есть аудированный перформанс (!). В ней, помнится, 70 факторов предсказуемости.<br/> "