Список проголосовавших за комментарий "iuiu, Логика любого спреда<br/> 1) Находим зависимые активы ( фундаментальная зависимость либо корреляция, которая может быть временной и это надо учитывать)<br/> 2) Приравниваем активы по волатильности, если один идет на 20 тиков, а второй за это же время 40, то для выравнивания нам надо замедлить второй в 2 раза, если вола одинаковая то тут все просто<br/> 3 ) строим график спреда А-В = спред<br/> 4) расчитываем позицию исходя из волатильности и стоимости тика<br/> Самое важное это выровнять ноги иначе став волатильной ногой против тренда спред порвет<br/> Если выровнять сложно, то работаем в сторону волатильной ноги( для среднесрока)<br/> Внутри дня это не так важно .<br/> Направленное движение по средам надо очень аккуратно работать против, могут рвать долго, но не бесконечно, значит входим меньшим объемом и усредняем по дальше.<br/> Лучше всего ловить корекции.<br/> График спреда — это самый честный график на рынке, остальное имхо фэйк. В любом графике завязано 2 актива, евро и доллар, доллар и рубль, соотв нарисовать можно все что угодно.Как то так)"