Список проголосовавших за комментарий "Уже давно не слежу за тем, что и где изучается, но<br/> <br/> " Оказывается, что более волатильные акции приносят пониженную доходность, а менее волатильные — повышенную. Это противоречит идее “современной портфельной теории” (modern portfolio theory, MPT), изучаемой в бакалавриате.<br/> <br/> Если волатильность это риск, а именно так определяет этот параметр " теория " то компенсировать его может только повышенная, но не пониженная доходность.<br/> <br/> Насколько это удается реализовать " стратегам ", это уже другой вопрос<br/> <br/> Тест слишком сложен для пространного чтения, но держите нас в курсе Ваших интересов…"