Список проголосовавших за комментарий "Интересно было бы посмотреть распределение приращений такого портфеля. Будет ли там что-то схожее с норм. распределением? Если нет, то считать сигмы не лучше, чем любая другая оценка дисперсии (к примеру, мин-макс за определенное окно).<br/> <br/> PS смотрю, что ровно год прошел с написания поста. Интересно, запускали ли идею в продакшене?"