Список проголосовавших за комментарий "<strong>А просадка и показывает, насколько в % может уменьшиться депо, если вложиться в управление в самый неудачный момент. И это стандартная математика финансов, а непонятная мера от начального депо после его увеличения в 2 раза. А если б увеличили счет в 10 раз и допустили просадку в 10%, то по Вашему слили 100% счета? Это какой-то нонсенс.</strong><br/> <br/> Смотря от чего считать 10%? Тут у вас заложена исходная предпосылка, что мы вложились в ТС и нам сразу повезло — мы на ней прокатилсь увеличив счёт в 10 раз, а потом случилась какая-то просадка в 10% от максимума(либо от начального депо смотря как считать). Я же рассматриваю самый неблагопритяный момент, из которого следует, что по закону подлости я подключюсь к текущей ТС именно в самый хреновый момент, т.е. сразу мой счёт уйдёт в просадку на эти 10%. И если эти 10% считать отностельно неких 10ти кратных доходностей, то мне крышка. Но если эти 10% будут относительно моего депо, то всё будет хорошо.<br/> <br/> И наверное самое главное, что я понял из нашего общения, что лучше смотреть не эквити в процентах, а эквити в пунктах на 1 к. То есть, сравнивать абсолютные величины. Либо проценты по месяцам. Так как это портфель роботов из разных инструментов то с пунтками не проканает. А если мы видим график одной ТС, одного инструмента, то оценивать его лучше в пунтах(если это фРТС), так не возникнет возможных ошибок с этими процентами, т.к. проценты зависят от размера исходного депо. Или оценивать в процентах движения цены инструмента, т.е. относительно цены входа в позицию и выхода, т.е. независимая от размера депо величина, мы ловим и счиатем шкалу инструмента. И тут проценты по месяцам, дням, годам — было бы кстати, именно относительно шкалы конкретного инструмента. Но для портфеля из многих ТС такую общую эквити будет сложно совместить и вывести."