Список проголосовавших за комментарий "Желторотый инвестор, по одной простой причине. Допустим вы купили опцион кол на Ри в начале сессии за 1600 пунктов, курс рубль/доллар при этом был 60 руб/$. Стоимость опциона в рублях = 1920 руб. Теперь предположим, что сегодня рынок упал настолько, что БА ушел далеко от страйка и ваш опцион обесценился, и ваш убыток составил 1600 пунктов. Более того, падение рынка сопровождалось резким ростом курса доллара и на конец сессии достиг отметки 80 руб/$. В итоге ваши потери составят 2560 руб., что на 640 руб. больше начальной стоимости опциона. Эта разница вызвана отклонением валютного курса и биржа обязана включать ее в расчеты ГО, иначе может случиться, что вам нечем будет платить контрагенту по сделке. Максимальное возможное отклонение считается примерно так же, как рассчитываются лимиты для срочных контрактов."