Список проголосовавших за комментарий "...,<br/> <br/> В том то и дело, что статистика цен в рамках условно-нормальной модели позволяет легко найти соотношение плеча и времени в позиции для любой системы, при которых она имеет высокую вероятность маржин колла. А в моем посте четко сказано про среднее время в позиции: больше 15 минут. Почему? Да потому что все зависит от соотношения a<sub>t</sub>/s<sub>t</sub>. А распределение этого соотношения легко найти по ценам и увидеть, «хвосты» по модулю больше 1 занимают небольшую долю. А успешно торговать можно только в этих «хвостах», что вкупе с оценкой дисперсии s<sub>t</sub> и приводит нас к вполне объективным результатам для любых систем, кроме торгующих очень редко и на один такт расчета. Но ясно, что такими системами пользутся очень немногие, так как они редко и мало зарабатывают."