Список проголосовавших за комментарий "RomanAndreev, Роман, выходит, что шорт намного предпочтительнее чем лонг? Вариационка же каждый клиринг пересчитывается. Рынок прыгает. Если предположить, что цена Ri меняется только от изменения Si (без учета акций), то выходит такой пример: Si упал на 1% -> Ri вырос на 1%. Шортист получил убыток n пунктов по заниженному шагу цены. Далее Si вырос на 1% -> Ri упал на 1%. Шортист получил прибыль n пунктов по завышенному шагу цены. На ровном месте прибыль."