Список проголосовавших за комментарий "ceos, наиболее близкий к истине комментарий.<br/> Можно взять реальный график инструмента, составить статистику последовательных изменений цены от тика к тику. Потом построить график цены с приращениями по полученному распределению с независимыми приращениями.То есть каждое следующее изменение цены не зависит от предыдущего, но его величина распределена с вероятностями реального графика.<br/> Теперь берём любого прибыльного на реальном графике робота. И подсовываем ему построенный график. Он даст ноль или минус, как ни настраивай. Либо точек входа вообще не найдёт, либо такие точки потеряют свои преимущества перед остальными. И комиссии утащат в минус нулевую стратегию.<br/> В чём же отличие двух графиков? У реального изменения цен локально зависят друг от друга. Из-за человеческого фактора, что на_него