Список проголосовавших за комментарий "Yuri Chebotarev, так что в лекциях про HFT, что в этой книге рассматриваются реальные финансовые рынки, а не просто модели случайного блуждания цены, когда ее изменение имеет характер нормального распределения, когда в ценовых данных отсутствует автокорреляция"