Список проголосовавших за комментарий "noHurry, имел в виду, что дельта коллов, ушедших в деньги, будет больше 50%, соответственно динамика изменения котировок обоих коллов будет ближе к динамике фьючерса, что усложнит закрытие обоих ног — можно потерять тик. Проблема спреда тоже имеет место быть, как вы упомянули.<br/> <br/> По поводу того, что зарабатывать можно только на стратегиях с положительной теттой (и отрицательной гаммой) — не соглашусь с вами, хотя может быть вы имеете в виду какие-то оригинальные стратегии (если не секрет, можно обсудить). Везде есть свои плюсы и минусы. Однако я предпочитаю работать с положительной гаммой (и терять на тетте), поскольку таким стратегиям присущ детерминированный риск (потери на тетте) и неожиданные всплески волатильности работают на меня. Самое неприятное для меня в теттаположительности — это копить тетту по чуть-чуть N дней, а потом потерять все за час направленного движения…"