Список проголосовавших за комментарий "Frend, к примеру, берем первые 30 (50-100) бумаг по весу из индекса,<br/> согласно их веса формируем противоположенную позицию по индексу для каждой бумаги. Формируем критерии набора позиции и разгрузки (самое сложное) для каждой бумаги. И вперед: ждем крахов, разгружаем позицию, лонг в индексе держим, бумага восстановилась — загружаем позицию, или догружаем другой «выскочкой». Скорее всего всё без плеч."