Список проголосовавших за комментарий "Привет Николай!<br/> <br/> По статье:<br/> 1) Трейдинг это в первую очередь управление рисками. Поэтому ты совершенно прав, когда ищешь стабильные кластеры. Стратегии с такими параметрами более устойчивы к изменениям на рынке.<br/> 2) Сколько у тебя параметров оптимизации? Если параметров больше 2-х, то 3D графики строить бесполезно, так как на оси Z сразу оказывается несколько результатов. Нужно либо усреднять, либо брать минимум или максимум. По опыту скажу, что картина в этом случае меняется кардинально. Да, и читать 3D графики тяжело. Тепловая карта на много удобнее. Но проблема с отрисовкой с количеством параметров оптимизации более 2-х никуда не пропадает.<br/> 3) Нельзя сравнивать генетику, метод роя, метод отжига и т.д. Потому что это все одно и тоже — нелинейная стохастическая оптимизация. Природа алгоритмов одна. Если у тебя будет сложное многоэкстремальное пространство, то они все себя плохо покажут. Если один, два экстремума любой из них сработает отлично.<br/> 4) Ты прав, Walk Forward наше все. Нужно обязательно проверять на других данных. Как правило на этом этапе 95% стратегий разваливается и не подтверждают свои показатели.<br/> 5) На каких данных и на каком временном диапазоне ты тестируешь, что перебор 36 000 стратегий займет 3 дня? Тики, свечки?<br/> 6) Какой объем данных ты фактически исследуешь при оптимизации по сравнению с полным перебором? 5%, 30%, 80%?<br/> 7) Велс и Эксель… Сколько лет ты уже этим занимаешься? Уже бы давно написал свой оптимизатор и тестировал полным перебором за день 360к стратегий, а не 36к. Может тогда тебе вообще оптимизатор не понадобится)"