Список проголосовавших за комментарий "нене, в динамике процесс уже не стоит пересчитывать<br/> это уже постфактум-оптимизация, т.е. подгон под случившееся событие, а это лишено всякого смысла<br/> так, пощекотать самолюбие красивой картинкой «как могло бы быть» )))<br/> <br/> Еще раз перечитал и понял, что в первый раз подкорочно осталось:<br/> "γ- мера риска (подбирается при тестировании)". То есть имеете волатильность бумажки, определяете меру риска ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕСТИРОВАНИЯ, а затем меру риска при котором пОртфель показывает плюс подставляете для будущих сделок.<br/> <br/> Ребята, которые получили Нобеля за оценку портфелей, слились в один момент. Их просто не стало. И, да, они тоже считали меру риска и собственный слив оценивали как 1 раз в 10.000 лет. И вот надо ж, случилось прям сразу! ))))"