Список проголосовавших за комментарий "AlexeyT, очень занятная у вас статья, жаль что программу не выложена в свободный доступ, однако оно и понятно, видно что усилий немало затрачено.<br/> <br/> Относительно экселя — у меня возникает некий скепсис — реализовывал не так давно расчет VaR параметрических на VBA для портфеля… скорость довольно средняя, а монте-карло для портфеля вообще зажевалось (была матрица 5 на 5 к символов)<br/> <br/> Относительно монте-карло, эксель не предназначен для генерирования выборок с распределением отличным от нормального, в то время как инструменты в основном имеют лептокуретическое распределение…"