Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, Но можно ли считать такой подход теоретически обоснованным? Я имею в виду, что выбор периода подсчета hv только на основе планируемой длительности удержания позиции представляется сомнительным. Могут начать сказываться случайные флуктуации волатильности.<br/> <br/> Хотя тут будет важен вопрос, на что мы прежде всего рассчитываем: на рост iv опционов вслед за hv или на существенное движение цены БА, спрогнозированное нами на основе анализа hv."