Список проголосовавших за комментарий "spr, с портфельной торговлей грабли полные. По отдельности стратегии могут быть в пределах своих показателей просадки и других, но в целом результат может уйти в глубокую Ж, т.к. корелляция между стратегиями такого портфеля живет своей жизнью и рушит всю красоту портфельной теории."