Список проголосовавших за комментарий "Даниил, вообще-то рынок по данным статистиков только на 60-70% на дневных данных случаен, а в остальное время или трендован(персистентен) или контртрендован(антиперсистентен). Кроме того когда он случен(близок к случайному блужданию) работает так называемый закон арксинуса. Как бы это объяснить простым языком… Допустим мы играем в «орлянку» 50% вероятности выпадания орла 50% выпадания орешки. За то что угадали что выпадет орел или решка получаем 1 рубль за то что не угадали -1 рубль. Посчитаем накопленную сумму. По логике накопленная сумма раз вероятность 50% должна находится около нуля. Ведь то выигрыш, то проигрыш, но это не так — вероятность что накопленная сумма значительно превысит нулевой уровень гораздо выше или ниже(более 10%) чем она останется в районе нуля. Что это означает на практике. Выбирать прибыльную систему на основе случайного блуждания бесполезная затея. Ты можешь даже находить тренды на кривой случайного блуждания, но закономерности в этом никакой нет она(кривая) в будущем уже никогда не повторится…"