Список проголосовавших за комментарий "Александр Ревзин, Александр спасибо за развернутый комментарий. Если кратко ответить, то все что вы перечислили не так очевидно, есть огромное количество вопросов именно нюансов по рассчету IV HV и так далее (думаю не существует единственно верного решения по алгоритму расчетов HV и построение всяких раздвижек между HV и IV, определению что такое дешевая вола и так далее). Я уже тестил дельтахедж с разным шагом, могу сказать что он редко когда перебивает тетту и падающую волу, именно в чистом виде дельтахедж. Также тестил раздвижки между IV и HV и на основании их входил стредлом и выходил, прорыва какого то особого не произошло (имеется ввиду что этот подход однозначно лучше). Поэтому пока исследую скрупулезно самые простые и примитивные методы. В любом случае если вам интересно развить эту тему и пообсуждать и потестить со мной эти подходы пишите в личку, самому интересно, в полне возможно что ваши идеи действительно будут интересными могу своими идеями поделиться как я уже тестил."