Список проголосовавших за комментарий "Тут у меня спросили в переписке, как это получается. За счет чего можно получить такую доходность. Думаю ответ следует привести.<br/> <br/> Конечно все дело в кредитном плече и сложном проценте, когда прибыль реинвестируется после каждой сделки. Без этого никакой такой особенной доходности не было бы.<br/> <br/> Но кредитное плечо и право реинвестирования есть у всех.<br/> Что дополнительно есть у меня? Есть очень простой рецепт:<br/> <br/> 1. Я знаю в каком состоянии находятся и куда движутся все 9 трендов, описывающих движение рынка в рамках SWT-метода.<br/> 2. Нужно дождаться точки входа, когда все тренды движутся согласованно в одном направлении. Это достаточно трудное условие. Такие точки бывают очень редко. Поэтому часто приходится торговать при частичном согласовании трендов, например 5 или 6 ближайших из 9.<br/> 3. Принимаемый риск почти предельный (для локальной волатильности, т.е. для недельного диапазона движений цены). Это дает возможность не суетиться на каждый чих рынка, но все-таки в случае принципиальной ошибки с направлением основного движения рынка депозит умирает..<br/> 4. Вырезка убытков, чтобы осталось денег на перезаход, если начинают наблюдаться принципиальные расхождения принятого сценария и реальной динамики цен. Тут возникают определенные проблемы. Трудно заставить себя вырезать убыток, когда рынок пошел не туда, а ты думаешь, что это случайность и вот-вот все восстановится. Но вырезать и перезайти в конечном итоге обходится дешевле: разница в итоге — потеря депозита против прибыли, меньшей чем запланирована первоначально.<br/> <br/> P.S. В приведенном в публикации примере точка первоначального входа по даксу удовлетворяет условию 2 почти оптимальным образом."