Список проголосовавших за комментарий "Идея ваша понятна. Вопросы:<br/> 1. Вы за положение равновесия системы берете среднее значение. Но, на нестационарном процессе, каковым является биржевой процесс ценообразования, среднее значение не является стабильным. Не кажется ли вам, что эта гипотеза (сравнивать все относительно среднего) уж больно сильно притянута за уши?<br/> 2. Волатильность базиса арбитража в вашей интерпретации — величина не постоянная, ее поведение случайно во времени. Как вы можете с помощью случайной величины определять какие-то диапазоны? У вас и размер диапазонов будет случайным, не так ли?<br/> 3. «Пробитие диапазона», как вы интерпретируете — это самое слабое место любой арбитражной стратегии. Проще говорить «разлом арбитража», который часто случается, особенно на валютных парах. Я так понял, что у вас нет инструмента идентификации «разлома арбитража»? Говорю о разломе арбитража потому, что именно здесь формируются крупные лоси всех арбитражных стратегий.<br/> 4. Тренды на арбитраже возникают, когда в качестве точки равновесия выбирают среднюю линию, именно поэтому все разработчики стратегий пытаются фильтровать случайный процесс в квази-стационарный, который дает возможность убрать трендовость. Я так понял, что вы фильтрацию не делаете?<br/> Есть еще вопросы по существу, но думаю, что хватит."