Список проголосовавших за комментарий ":)<br/> я делал все тоже самое,<br/> только гораздо проще.<br/> Определял сведневзвешенный страйк по путам и по колам,<br/> это были типа границы, потом определял средневзвешенную ТМВ,<br/> получилось как и у Вас почти 87 453.<br/> Делал я это только на квартальных сериях (думая что месячные больше подвержены манипуляции) больше года. После того как несколько раз закрывались вообще не там (не только вблизи этой ТМВ, а вообще далеко за границей пута или кола), понял что все это алхимия, и больше этого не делаю.<br/> Все ежедневные наборы этих расчетов у меня есть, даже как-то хотел графики построить и посмотреть, а не знал ли кто, того, что будет через n дней и сместил границу заблаговременно, но что-то не охота, скорее всего не увидеть там этого, надо с фьючем вместе делать (хотя и отдельно и с ним делал, взвешивал и его, еще и по ценам опционов взвешивал, все одно, все не там где надо)"